Peter Benner, Heike Faßbender

On the solution of the radical matrix equation $X=Q+LX^{-1}L^T$

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Kurzfassung in Englisch

We study numerical methods for finding the maximal
symmetric positive definite solution of the nonlinear matrix equation
$X = Q + LX^{-1}L^T$, where Q is symmetric positive definite and L is
nonsingular. Such equations arise for instance in the analysis of
stationary Gaussian reciprocal processes over a finite interval.
Its unique largest positive definite solution coincides with the unique
positive definite solution of a related discrete-time algebraic
Riccati equation (DARE). We discuss how to use the butterfly
SZ algorithm to solve the DARE. This approach is compared to
several fixed point type iterative methods suggested in the
literature.

weitere Metadaten

Titel der Schriftenreihe
(Englisch)
Chemnitz Scientific Computing Preprints ; 06-02
Schlagwörter
butterfly SZ algorithm
Schlagwörter
discrete-time algebraic Riccati equation
Schlagwörter
nonlinear matrix equation
SWD SchlagworteMatrix <Mathematik>
SWD SchlagworteNichtlineare algebraische Gleichung
DDC Klassifikation510
Institution(en) 
HochschuleTU Chemnitz
FakultätFakultät für Mathematik
DokumententypPreprint
SpracheEnglisch
Veröffentlichungsdatum (online)26.11.2007
persistente URNurn:nbn:de:bsz:ch1-200701929
ISSN1864-0087
Externe Referenzhttp://www.tu-chemnitz.de/mathematik/csc/preprints.php

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